Partie I
1°) Sur tout compact, la seule singularité est en 0 ; ∫01∣logx∣dx=1<∞. Donc log∣x∣ est intégrable localement : f∈Lloc1(R), elle définit une distribution Tf.
2°) Pour φ∈D :
⟨Tf′,φ⟩=−∫Rlog∣x∣φ′(x)dx=−limε→0∫∣x∣>εlog∣x∣φ′(x)dx.
Une intégration par parties (les termes de bord en ±ε se compensent car logε(φ(ε)−φ(−ε))→0) donne
=limε→0∫∣x∣>εxφ(x)dx=⟨vp(x1),φ⟩.
Donc (Tf)′=vp(1/x).
3°) Avec g=Ylog∣x∣, un calcul analogue avec la coupure en x=ε>0 seulement fait apparaître le terme correctif de Hadamard, d'où
(Tg)′=Pf[xY(x)].
4°) En dérivant vp(1/x) : pour φ∈D,
⟨(vpx1)′,φ⟩=−⟨vpx1,φ′⟩=−limε→0∫∣x∣>εxφ′(x)dx.
Une IPP redonne exactement −(Pf(1/x2),φ), d'où
Pf(1/x2)=−(vp(1/x))′.
Ordre 2 : l'estimation ∣⟨Pf(1/x2),φ⟩∣≤Csup(∣φ∣+∣φ′∣+∣φ′′∣) sur un compact fait intervenir φ′′ (Taylor à l'ordre 2 pour compenser la singularité 1/x2) et pas moins : la distribution est d'ordre exactement 2.
Partie II
H01(Ω)⊥ est pris pour le produit scalaire de H1 : (u,v)H1=∫Ω(∇u⋅∇v+uv).
1⇒2 : si u⊥H01, alors pour tout v∈H01(Ω),
∫Ω∇u⋅∇v+∫Ωuv=0.
En particulier pour v=φ∈D(Ω), ceci s'écrit ⟨−Δu+u,φ⟩=0, donc −Δu+u=0 dans D′(Ω).
2⇒1 : si −Δu+u=0 au sens des distributions, la formule de Green (valable par densité de D(Ω) dans H01(Ω)) donne (u,v)H1=0 pour tout v∈H01(Ω), i.e. u∈H01(Ω)⊥.
u∈H01(Ω)⊥⟺−Δu+u=0 dans D′(Ω).