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مسابقة دكتوراه 2017جامعة سطيف 1 — الموضوع 02

مسابقة تخصص · Analyse Numérique & Optimisation · المدة: 3سا

JSON import — Sétif 1 2017 — Concours national d'accès au Doctorat au titre de l'année 2017-2018 — Option : Optimisation et Contrôle — fichier: FB_IMG_1508686702275.jpg

التمرين 1

Exercice 1 (5 pts)

#analyse numérique#méthodes itératives#ordre de convergence

Soit ξ\xi l'unique racine de l'équation f(x)=0f(x) = 0, sur II, tel que fCn(I)f \in C^n(I) vérifiant

f(x)0; xI  et  f(a)0; (aI).f'(x) \neq 0 ;\ \forall x \in I \ \text{ et } \ f(a) \neq 0 ;\ (a \in I).

1. Pour calculer ξ\xi, on considère l'algorithme :

(1) {x0I{a}xn+1=af(xn)xnf(a)f(xn)f(a); nN.(1)\ \begin{cases} x_0 \in I - \{a\} \\ x_{n+1} = \dfrac{a f(x_n) - x_n f(a)}{f(x_n) - f(a)} \end{cases} ;\ n \in \mathbb{N}.

Supposons que l'algorithme (1)(1) converge. Montrer que limn+xn=ξ\lim_{n \to +\infty} x_n = \xi.

2. Trouver l'ordre de convergence de l'algorithme (1)(1).

التمرين 2

Exercice 2 (7 pts)

#Gram-Schmidt#moindres carrés#approximation

Soient E=C([π,π])E = C([-\pi, \pi]) l'espace vectoriel des fonctions continues dans [π,π][-\pi, \pi], FF un sous-espace vectoriel de EE muni du produit scalaire : g,kF\forall g, k \in F :

g,k=ππg(x)k(x)dx\langle g, k \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} g(x)k(x)\,dx

et B={φ1,φ2,φ3}={1, cosx, sinx}B = \{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\} = \{1,\ \cos x,\ \sin x\} une base de FF.

1) Transformer BB en une base orthonormée B={h1,h2,h3}B' = \{h_1, h_2, h_3\} en utilisant la formule de Gram-Schmidt.

2) Soient ff un élément de EE et φ\varphi^* un élément de FF tel que φ=i=13bihi\varphi^* = \sum_{i=1}^{3} b_i h_i.

Déterminer les constantes bib_i en fonction de ff pour que φ\varphi^* soit la meilleure approximation de ff dans FF au sens des moindres carrées.

3) Prenons f(x)=2cos2(x2)f(x) = 2\cos^2\left(\frac{x}{2}\right), déduire alors sans calcul, la valeur de φ\varphi^*.

التمرين 3

Exercice 3 (8 pts)

#intégration numérique#méthode des trapèzes

Pour approcher numériquement l'intégrale I=111+x2dxI = \int_1^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx, on l'écrit sous la forme I=Iβ+II = I_\beta + I_\infty

Iβ=1β11+x2dxI_\beta = \int_1^{\beta} \frac{1}{1+x^2}\,dx et I=β11+x2dxI_\infty = \int_\beta^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx (β\beta réel strictement positif), puis on prend IIβI \cong I_\beta.

1. Déterminer β\beta pour que I0.2I_\infty \le 0.2.

2. On veut calculer IβI_\beta par la méthode des trapèzes :

a) Exprimer en fonction de M2=max[0,β]f(x)M_2 = \max_{[0,\beta]} |f''(x)|, le nombre nn d'itérations nécessaires pour calculer IβI_\beta avec une erreur inférieure à ε=0.2\varepsilon = 0.2.

b) Trouver M2M_2 et en déduire nn.

c) Donner une procédure générale pour calculer une intégrale sous forme J=abf(x)dxJ = \int_a^b f(x)\,dx.

d) Calculer l'intégrale IβI_\beta à 0.20.2 près, par la méthode des trapèzes.

3. Comparer alors le résultat obtenu avec la valeur exacte de II.