التمرين 1
Factorisation de Cholesky : existence et unicité
- Montrer que si est une matrice symétrique définie positive, il existe au moins une matrice réelle triangulaire inférieure telle que .
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Factorisation de Cholesky : existence et unicité
1. Existence (par récurrence sur ) : pour , et . Supposons le résultat vrai au rang et écrivons par blocs
Posons , . Alors (complément de Schur) est symétrique définie positive d'ordre : elle s'écrit , et
2. Unicité : si avec triangulaires inférieures à diagonales (inversibles car ), alors . Le membre de gauche est triangulaire inférieur, celui de droite triangulaire supérieur : la matrice est diagonale, et avec diagonale à coefficients donne , soit .
Schéma de différences finies sur maillage non uniforme
Considérons le problème de second ordre :
On suppose que et . Le maillage est donné par deux ensembles de points et , où est donné et
On pose , , et .
En utilisant les questions précédentes, montrer que le schéma (SC) admet une solution unique et écrire une équation pour l'erreur .
1. En intégrant sur :
Matrice symétrique spéciale : déterminant, inverse et décomposition LR
On note la matrice symétrique réelle d'ordre , définie par , avec :
est bien l'inverse de la matrice . 3. Donner la décomposition de la matrice .
1. En effectuant pour (de haut en bas), la matrice devient triangulaire inférieure avec des sur la diagonale (exemple : ). Donc .
ce qui est exactement (FLU).
2. Développements de Taylor de en (avec ) : et de même pour . En soustrayant et divisant par :
3. Sommation par parties (Abel) avec : en réindexant
chaque différence étant comptée une fois avec et une fois avec .
4. (SC) est un système linéaire carré en . Si le second membre est nul, l'identité (ID) donne , donc tous les sont égaux et nuls (car ) : le système homogène n'a que la solution nulle, donc (SC) admet une solution unique. En soustrayant (SC) de (FLU) et en utilisant , l'erreur vérifie () :
2. Produit ligne de par colonne de : la colonne de (intérieure) vaut , donc . Comme est affine par morceaux en (égale à ), cette différence seconde discrète vaut si et si (point anguleux). Pour : . D'où et .
3. L'élimination de Gauss sans permutation donne avec les mineurs principaux : les pivots valent . Exemple :